量化投资公司违法吗？
1.不违法 2.国外很多对冲基金都是quant做的，当然国内现在也有不少做Quant的私募，比如上海的大禾。 Quant本身是一个比较广义的概念，指的是利用数理方法进行投资决策的人。传统的quant主要做数量分析，使用计算机来高效地进行数值计算和筛选。现在quant概念已经扩大，只要是利用数据挖掘和数据科学的方法来进行投研的人都可以称为quant。 所以从定义上看，量子策略应该是quant的范畴。而且我认为量子策略肯定不是炒单策略或者高频策略，因为炒单需要大量的交易经验和技巧，而量子策略应该是一门偏理性的投资策略。
我个人对高频策略的认识是，由于高频策略的交易频率非常高（通常每秒钟都进行几次交易），因此其交易成本很高，且很难控制。同时，由于市场波动率的变化情况很难用精确的函数描述，所以高频策略在实际的运行中也很难得到预期的结果。另外我觉得高频策略的回报也应该不会特别高。 量子策略既然是基于统计和分析的，那必然会面临一个问题——策略的回测。任何没有回测的策略都不是好策略(？)。
所以想知道一个策略的好坏，必须考察该策略的历史业绩，尤其是回撤情况。如果连续几期出现较大的回撤，那就说明该策略存在一定的问题，需要进一步改进。 如果真的对策略的历史表现很在意的话，建议自己手工编写策略评分函数并对历史数据进行打分。这样的策略评分才有意义。 用Excel或Python编写在数据分析方面很便捷，但如果只是单纯地运用这些工具来编制策略评分表是很枯燥的事情，并且很容易出错。这时就可以借助一些辅助工具——数据处理神器Pandas。它能够轻松解决策略评价中遇到的数据清洗、处理、提取等问题。